诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017第一季度报告

来源:Wind资讯数据 编辑:投客网 http://www.touker.com/ 时间:2017-04-24 04:48:41
诺安油气能源股票证券投资基金(lof) 2017 报告 第一季度 2017年3月31日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”。 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(s&p 500 energy sector index (ntr))。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金(lof)管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金(lof)基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析 经过2016年的全年上涨,国际原油价格自年初横向盘整,3月份回调明显。布伦特原油全季下跌3.99美元,跌幅7.02%,wti原油下跌3.12美元,下跌5.81%。受油价下跌影响,标普500能源指数整个季度下跌7.30%。 一季度初,原油价格突破18个月以来高点,布伦特原油最高触及58.37美元/桶,wti原油最高触及56.46美元/桶,主要受到产油国组织减产计划预期兑现。原油减产协议在2017年1月1日正式施行。去年11月份,石油输出国组织国家(opec,简称欧佩克)达成2008年以来首个减产协议,同意减产120万桶/日至3250万桶/日。12月份,欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳达成了15年以来首个联合减产协议,非欧佩克产油国同意每日减产55.8万桶原油以配合opec产油国的减产行动。事实上opec减产协议执行高效,1月兑现率近80%,2月减产兑现率近91%,伊拉克、阿联酋、安哥拉和委内瑞拉等国减产力度明显。 但国际油价在美国石油产能恢复、美国商业原油库存高企以及美联储加息的预期下,油价缺乏进一步上涨动能,在3月中旬价格大幅回调。截止一季度末,美国石油活跃钻井数累计增加137座至662座,为2011年第二季度以来最大季度增幅;天然气活跃钻井数增加28座至160座。油气活跃钻井机数总计824座,去年同期油气钻井数仅为464座,钻井数同比增长了78%。随着活跃钻井数的攀升,美国原油产量也同步走高,目前美国原油产量为914.7万桶/日,一季度以来每日产量增加了37.7万桶。另外,美国商业原油库存持续上涨,现共存5.34亿万桶,处于历史高位;一季度累计增加了5497万桶,增幅11.47%。美国商业原油库存高企压制着油价的上涨,再加上美国原油日产量的增加,使市场担心即使石油输出国组织与其他产油国减产,原油市场仍然会供过于求,前期累积的过多看多头寸在担忧情绪中踩踏平仓,布伦特原油价下跌近5美元,最低下跌至50.56美元/桶。季度末opec与非opec产油国发布联合声明称同意评估是否应将全球限制供应协议延长六个月,当周美国商业原油库存增速低于预期,利比亚最大油田宣布停产使利比亚原油生产下降20%,市场对原油乐观预期修复,油价有所上涨。 宏观数据方面,美国首次申请失业救济人数持稳,进口物价稳中有涨,非农新增就业人口增加23万,失业率持平,薪资增速明显上扬。在欧洲,欧洲央行继续维持零利率,不过宽松力度或稍有减弱;英国工业产出小幅下滑。在亚太区,预计中国ppi上扬,通胀压力愈发明显。 预期二季度,中美股市情绪、opec最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况等会继续左右油价。 市场预期2017年油价会维持在55-65美元/桶区间震荡,趋势向上。油气能源相关的中下游企业首先在本来油价上涨中受益,上游行业随着企业现金流的逐渐平衡增加投资而盈利好转。 投资操作上我们仍然是保持波段操作。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.916元。本报告期基金份额净值增长率为-7.29%,同期业绩比较基准收益率为-7.37%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ■ 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金(lof)募集的文件。 ②《诺安油气能源股票证券投资基金(lof)基金合同》。 ③《诺安油气能源股票证券投资基金(lof)托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安油气能源股票证券投资基金(lof)2017年第一季度报告正文。 ⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金(lof)在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2017年4月24日 本版导读 诺安油气能源股票证券投资基金(lof)2017第一季度报告 2017-04-24 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2017第一季度报告 2017-04-24 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2017第一季度报告 2017-04-24
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